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ウルトラETFとは何か

ウルトラETFは、設定されたベンチマークの二重のリターンを達成するための努力にレバレッジを採用>上場ファンド(ETF)です。最初の超ETFは2006年に登場し、>

ウルトラETFを破壊

これらのファンドの目論見書によると、超ETFは、フラット市場の間のベンチマークの二重のリターンを達成しない場合があります。長期リターンはまた、所望の性能目標から分岐してもよいです。超ETFの唯一の目的は、彼らが分析することができ、短い時間でかなり正確に行われてきた一日二回のリターンを達成することです。レバレッジを作成するには、これらのETFは、金融デリバティブを使用しています。

また、レバレッジドETFのか、ギヤード資金として知られているウルトラETFは、多様なポートフォリオ内の資本または割り当てスペースが不足している戦術的な投資家に有益なことができます。例えば、それらは超ETFに彼らのポートフォリオの5%を投資起因レバレッジリターンに近い10%の露出を得ることができます。

増加した毎日ボラティリティが最大の利点とウルトラのETFの最大の危険でもあります。彼らは市場に与えられた賭けを最大化するために、短期的な投資戦略や迅速な取引に最も適しています。ほとんどが総資産の0.95パーセントを充電として経費比率はまた、標準のETFよりもはるかに高い実行します。

ウルトラETFは、トリプルのレバレッジ以上だけでなく、逆のETF短いインデックスのパフォーマンスと製品を提供するために与えられたインデックスの長期の性能を2倍に本来の目的から拡大しているとのレバレッジを利用して、これらのショートパンツを倍増させることができます。適切に使用すると、逆のETFは、洗練された投資家が短い露光で既存のロングポジションをヘッジすることができます。

ウルトラのETFの制限事項##

レバレッジの使用は、同じインデックスや投資スタイルをターゲットと非レバレッジドETFのよりリスクの高いこれらの投資を行って、これらのETFのリターンの可能性だけでなく、標準偏差だけでなく、拡大します。レバレッジと組み合わせデイリーリバランスと配合は、投資結果は予想より時間をかけて大幅に乖離する原因となります。これは、限られた使用の幾何平均などの標準的なパフォーマンス測定を行い、パフォーマンスの広い変動によるものです。

レバレッジドETFの固有のとしばしば誤解のリスクは、米国証券取引委員会は当初、これらの新製品をgreenlighting後に四重レバレッジETFのを承認する決定を保留していました。

超ETFは総ETFユニバースのほんの一部を表します。 2018年3月31日の時点で、超ETFは約$ 70億円、ブルームバーグによると$ 4.8兆総ETF市場の1.5%のグローバルな資産を保有します。ウルトラETFは、彼らが台湾でETFの資産の40%、韓国21%、日本2.9%を占めているアジア市場でより普及しています。