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取引戦略とは何ですか?

取引戦略は、取引の決定を行うために使用される所定のルールに基づいており、市場での売買の方法です。

取引戦略を理解します

取引戦略は、投資目標、リスク許容度、対象期間と税務上の影響を指定し、よく考えられて投資や取引の計画を含んでいます。アイデアやベストプラクティスを調査し、採用した後に付着する必要があります。取引の計画は売買株式、債券、ETFのか、その他の投資が含まれると、このようなオプションや先物など、より複雑な取引に延長することができる方法を開発しています。取引を配置すると、ブローカーまたはブローカーディーラーでの作業と特定し、スプレッド、手数料および費用を含む取引コストを管理することを意味します。一度実行、トレーディング・ポジションは、必要に応じてそれらを調整したり、閉じ含め、監視および管理されています。リスクとリターンが取引のポートフォリオへの影響と同様に測定されています。長期的には、取引の税務上の結果が主な要因であり、損失が利益を相殺するためにキャピタルゲインまたは税損失の収穫戦略を包含することができます。

重要ポイント

取引戦略を考慮にinvestor.Itのための様々な要因と緊急性を要する取引計画に例えることができる3つのステージで構成されています、計画取引を配置し、取引を実行します。プロセスの各段階において、戦略に関連する評価指標が測定され、市場の変化に応じて変更。###取引戦略の開発します

そこトレーディング戦略の多くの種類がありますが、それらは主にテクニカル要因やファンダメンタルズのいずれかに基づいています。一般的なスレッドは、両方が戻って精度を試験することができる定量化可能な情報に依存しているということです。技術的な取引戦略は、売買シグナルを生成するために、テクニカル指標に依存しています。技術的なトレーダーは、特定のセキュリティに関するすべての情報は、その価格に含まれており、それがトレンドに移動すると考えています。例えば、単純な取引戦略は、短期、長期移動平均の上または下平均交配を移動することにより移動平均クロスオーバーであってもよいです。

基本的な取引戦略を考慮に根本的な要因を取ります。例えば、投資家は、機会のリストを生成するためのスクリーニング基準のセットを有することができます。これらの基準は、このような収益の成長性と収益性などの要因を分析することによって開発されています。

取引戦略のもう一つの第三のタイプは、最近では注目を集めています。量的な取引戦略は、それが購入または売却の決定に到達する株式に関連する情報を使用するには技術的な取引と類似しています。しかし、それはセキュリティに関する売買の決定に到達することを考慮した要因の行列は、テクニカル分析に比べてかなり大きいです。市場での非効率性を活用し、技術を使用して迅速な取引を行うために - 貿易比率、技術データ、価格の回帰分析 - 量的なトレーダーは、いくつかのデータポイントを使用しています。

取引戦略は、行動ファイナンスのバイアスを回避し、一貫性のある結果を確保するために採用されています。例えば、取引を終了したときに適用される規則を次のトレーダーは、投資家が価値を失って値が上昇するものを販売している株式を保持する原因処分効果、に屈するしにくいだろう。取引戦略は、一貫性を測定するために、様々な市場条件の下でストレステストすることができます。

収益性の高い取引戦略は、しかし、開発することは困難であり、戦略上の過剰依存になる危険性があります。例えば、トレーダーは、曲線偽の自信を生む可能性がある、特定のバックテスト用データに取引戦略に合うことがあります。戦略は、過去の市場データに基づいて、理論的にはうまく機能しているかもしれませんが、過去のパフォーマンスは、テスト期間から大幅に異なる場合がありリアルタイム市況の将来の成功を保証するものではありません。