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ティア1レバレッジ比率は何ですか

ティア1レバレッジ比率は、総資産に銀行の自己資本を測定します。比率は、銀行がその連結資産に関連してどのようにレバレッジを判断するティア1資本を使用しています。ティア1つの資産は、銀行が、金融危機の際に資本を必要とする場合、容易に清算することができます資産です。ティア1レバレッジ比率は、銀行の財務の健全性を測定します。

ティア1レバレッジ比率は、銀行の自己資本を確保し、金融会社がその資本基盤を活用することができますどの程度に制約を配置するために、中央の金融当局のツールとして使用されます。

1時24分 ティア1つのレバレッジ比率

ティア1レバレッジ比率の式は

ティア1レバレッジ比率=ティア1 CapitalConsolidated資産×100where:Tier1資本は=共通資本は、利益準備金に加え、特定の他の楽器を保持\ {{整列}&\テキストFRAC {\ {ティア1レバレッジ比率} = \テキストを開始Tier1資本}} {\ {テキスト連結資産}} \回100 \&\ textbf {:} \&\テキスト{Tier1資本} = \ {テキスト共通資本、利益剰余金、} \&\テキスト{埋蔵、プラス特定の他の楽器} \ \エンド{}整列ティア1レバレッジ比率は=連結Asse​​tsTier 1資本金×100where:Tier1資本=普通株式、利益剰余金、準備金に加え、特定の他の楽器

ティア1レバレッジ比率を計算する方法

バンクのティア1つの資本は、レバレッジ比率の分母に配置されます。期間は通常、銀行の四半期または上で報告された式の分母に配置されたためにティア1資本は、銀行の普通株式は、裁量的配当なしmaturity.The銀行の連結総資産は、収益、準備金、および特定の楽器を保持表し年間利益は、ティア1レバレッジ比率に到達する連結総資産で銀行のティア1資本をreport.Divide。割合に番号を変換するために、100で結果を掛けます。

何ティア1レバレッジ比率はあなたを教えていますか?

ティア1レバレッジ比率は、比率は、銀行がその連結資産に関連してどのようにレバレッジを判断するために、ティア1資本を使用して2009年にバーゼルIII、バーゼル銀行監督委員会が提案した国際的な規制の銀行アコードによって導入されました。以上、ティア1レバレッジ比率が高い可能性は、貸借対照表に負のショックに耐える銀行です。

ティア1レバレッジ比率のコンポーネント

ティア1資本は、バーゼルIIIにかかる銀行の自己資本であり、最も安定して液体資本ならびに金融危機または悪化中の損失を吸収するのに最も有効で構成されています。

ティア1レバレッジ比率の分母は、連結資産、誘導体露光、及び特定のオフバランスシート・エクスポージャーを含む銀行の総エクスポージャー、です。バーゼルIIIは、第三者にローンを提供するコミットメント、スタンドバイ信用状(SLOC)、承諾、およびクレジットの取引文字、オフバランスシートエクスポージャーを含むようにバンクを必要としました。

ティア1つのレバレッジ比率要件

それは特定の体系の重要な金融機関のためのより高い閾値を作製する可能性を開いたままにしながら、バーゼルIIIは、ティア1レバレッジ比率は3%の最小要件を確立しました。 2014年に、連邦準備制度、通貨の監査官(OCC)、および連邦預金保険公社(FDIC)のオフィスは2018年1月1日に発効特定のサイズの銀行に対する高いレバレッジ比率を課し規制資本ルールをリリース。

銀行はそれらの最小ティア1レバレッジ比率5%を作り、さらに2%のバッファを維持する必要があり、連結総資産以上$ 700億運用資産で$ 10以上兆持株会社。被保険者の寄託機関が、それは過去の資本不足を実証した意味、是正措置の枠組みでカバーされている場合また、それは十分な資本とみなされるべき少なくとも6%のティア1レバレッジ比率を示さなければなりません。

重要ポイント

ティア1レバレッジ比率は、総資産に銀行の自己資本を測定します。比率は、銀行がその連結資産に関連してどのようにレバレッジを判断するティア1資本を使用しています。ティア1レバレッジ比率は、銀行の自己資本比率を確保するために、どの金融会社が銀行がレバレッジ比率で十分な資本を持っていると考えていますbase.Althoughその資本を活用することができますする度に制約を配置するために、中央の金融当局がツールとして使用されます5%を超える、我々は、銀行が本当に金融ショックや危機を耐えることができるかどうかを調べるために、次の金融危機までは知ることができません。###ティア1レバレッジ比率の実世界の例

2018年10月31日に銀行の第3四半期の決算報告書で報告されているように、以下のバンク・オブ・アメリカ・コーポレーション(BAC)の自己資本比率です。

表の一番下に赤で強調表示、期間の8.3%のティア1レバレッジ比率は、$ 186189億ドルの総ティア1資本を取ることにより比を計算することができるbank.Weによって計算され、報告された(緑色で表示)と$ 186189億$ 2.240兆×100 = 8.3%の\のFRAC {\ $ 186189 \テキスト{億}} {\ $ 2.240 \テキスト{兆:$ 2.240兆の銀行の総資産で割り、以下のように選択図の計算は、(青色で強調表示) }} \回100 = 8.3 \%$ 2.240兆$ 186189億100×= 8.3%の8.3%バンク・オブ・アメリカのティア1レバレッジ比率はよく規制当局で5%の要件を超えています。

アメリカの例ティア1レバレッジ比率の銀行。 Investopedia

ティア1レバレッジ比率およびTier1資本比率の違いを

ティア1資本比率は、銀行のコアTier1資本-で、その自己資本の比率で、埋蔵-への総リスク加重資産を開示します。これは、銀行の規制に関するバーゼルIIIアコードの一部として採用されている銀行の財務力の重要な尺度です。

ティア1資本比率は、体系的に信用リスクのために重み付けされている銀行が保有するすべての資産を含め、総リスク加重資産、反対銀行の中核的自己資本を測定します。ティア1レバレッジ比率は、総資産に銀行の自己資本を測定します。比率は、ティア1資本比率は、リスク加重資産に対する銀行の自己資本を測定し、一方、銀行はその連結資産に関連してどのようにレバレッジを判断するティア1資本を使用しています。

ティア1レバレッジ比率を使用した場合の制限事項##

ティア1レバレッジ比率を使用することの制限は、投資家が適切に自分のティア1資本と総資産の数値を計算して報告して銀行に依存しているということです。銀行が報告したり、適切にその数値を計算していない場合、レバレッジ比率は不正確である可能性があります。また、銀行が5%以上のレバレッジ比率で十分な資本を持っていると考えていますが、我々は、銀行が本当に金融ショックや危機を耐えることができるかどうかを調べるために、次の金融危機までは知ることができません。