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ティア1資本比率は何ですか?

ティア1資本比率は、銀行のコアTier1資本-で、その自己資本の比率で、埋蔵-への総リスク加重資産を開示します。これは、銀行の規制に関するバーゼルIIIアコードの一部として採用されている銀行の財務力の重要な尺度です。

ティア1資本比率は、体系的に信用リスクのために重み付けされている銀行が保有するすべての資産を含め、総リスク加重資産に対する-銀行の中核的自己資本を測定します。その住宅ローンが50%の重みを割り当てられる一方、例えば、手や政府証券の銀行の現金は、0%の重み付けを受け取ることになります。

ティア1資本はコア資本で、銀行の普通株式で構成され、その他の包括利益(AOCI)、非累積永久優先株式及びそれらのアカウントへの規制の調整を蓄積し、利益剰余金。

重要ポイント

ティア1資本比率は、銀行のコア層の比1資本つまり、その株式資本および準備金-への総リスク加重assets.Itを開示したが部品として採用されている銀行の財務力の重要な尺度であります資本バッファーを増やし、彼らが支払不能になる前に、彼らは、金融苦痛に耐えることができます確保するために銀行regulation.To力のほとりのバーゼルIIIアコードの、バーゼルIIIのルールは、ティア1資本およびリスク加重資産(リスク加重資産)の両方を締めます。 ###ティア1資本比率の式は次のとおりです。

ティア1資本比率=ティア1 CapitalTotalリスクアセット\テキスト{ティア1資本比率} = \ FRAC {\テキスト{Tier1資本}} {\テキスト{トータルリスクアセット}}ティア1資本比率=トータルリスクを加重AssetsTier 1・キャピタル

何ティア1資本比率はあなたを教えていますか?

ティア1資本比率は、金融危機後に考案されたバーゼルIII国際資本および流動性基準の基礎となる、2010年に危機は、多くの銀行が損失を吸収または液体のままに少なすぎる資本を持っていたことを示した、とあまりにも多くの借金で賄われましたそして十分な資本。

資本バッファーを高めるために、銀行を強制し、彼らが支払不能になる前に、彼らは、金融苦痛に耐えられることを確認するには、バーゼルIIIのルールは、ティア1つの資本とリスク加重資産(リスク加重資産)の両方を締めます。ティア1資本の資本部分は、リスク加重資産の少なくとも4.5%を持っている必要があります。ティア1資本比率は、少なくとも6%でなければなりません。

バーゼルIIIはまた、最低レバレッジ比率-とティア1資本を導入し、それが大きすぎて潰せないですグローバルなシステム上重要な銀行の総資産、およびより少なくとも3%でなければなりません。バーゼルIIIルールが原因米国と欧州の間の袋小路に完成する至っていません。

企業のリスク加重資産は、企業が体系的に信用リスクのために加重されていることを保持しているすべての資産が含まれます。中央銀行は、通常より多くのリスクを運ぶ異なる資産>住宅ローンや車のローンのための重み付け尺度を開発しています。リスク加重資産は、信用リスクに応じて増加重量を割り当てられることになります。増加信用リスクのローンは20%、50%または100%の重みを運ぶだろうが現金は、0%の重量を持っているでしょう。

ティア1自己資本比率は、ティア1普通資本比率は少し異なります。ティア1資本は、銀行の自己資本、その開示さ埋蔵量、および非償還、非累積優先株式の合計を含んでいます。ティア1普通資本は、しかし、すべての優先株式の種類並びに非支配持分を除きます。ティア1つの普通資本は、利益とその他の包括利益を保持し、会社の普通株式を含んでいます。

関連する洞察力のために、バーゼルIII国際的な規制についての詳細を読みます。

ティア1資本比率の##例

たとえば、ABCは$ 300万株主資本を持っていると$ 200万の利益を保持し、そうそのティア1資本は$ 5百万円であり、そのバンクを前提としています。 ABC銀行は$ 5000万リスク加重資産を持っています。したがって、そのティア1資本比率は10%($ 5万人以上が/ $ 50百万円)であり、最低限の要件と比較して十分に大文字であると考えられます。

一方、銀行DEFは$ 600,000 $ 400,000株主資本の収益を保持しています。したがって、そのティア1資本は$ 1百万円であります。銀行DEFは$ 25万ドルのリスク加重資産を持っています。したがって、銀行DEFのティア1資本比率は、バーゼルIIIの下で最小のティア1資本比率を下回っているため、過小である4%($ 1万人以上が/ $ 25百万米ドル)、です。

銀行GHIは、ティア1 $ 500万資本金は$ 83.33百万リスク加重資産を持っています。従って、銀行GHIのティア1資本比率は、それが最小のティア1資本比率と同じであるので十分に大文字にすると考えられる6%($ 5万人以上が/ $ 83.33百万米ドル)、です。

ティア1資本比率およびティア1レバレッジ比率の違いを

ティア1レバレッジ比率は、銀行組織の中核的自己資本及びその総資産との間の関係です。ティア1レバレッジ比率は、銀行の平均総連結資産及び一定のオフバランスのエクスポージャーによってティア1資本を除して算出されます。同様にティア1資本比率に、ティア1レバレッジ比率は、銀行の自己資本比率を確保し、金融会社がその資本基盤を活用することができますが、使用しない程度に制約を配置するために、中央の金融当局がツールとして使用されます分母のリスク加重資産。