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スワップレートとは何ですか?

スワップレートは、その特定の市場によって決定され、当事者が関与するようにスワップの固定脚部の割合です。金利スワップでは、固定金利は、リボル、プラスまたはマイナススプレッドとしてベンチマークレートと交換されます。それはまた、通貨スワップの固定部分に関連付けられた為替レートです。

スワップレートが義務と引き換えにスワップ契約要求への当事者は、このようなスワップが入力された労働やフェデラル・ファンドrate.Whenとして、短期的な率を支払う固定金利であり、固定金利は等しくなります合意されたカウンターvalue.Swapsから算出した変動金利支払の値は、通常、スワップレートとカウンターパーティ・レートとの差を算出している、スワップ・スプレッドで引用されている。###スワップレートはどのように機能するの?

スワップ金利は、スワップの異なるタイプに適用されます。金利スワップは、固定金利のために変動金利の交換を指します。通貨スワップは、別の通貨でそれらのための1つの通貨で利払いの交換を指します。トランザクションの両方のタイプでは、固定要素は、スワップ・レートと呼ばれます。

金利スワップは、あなたに何を伝えるのか?

金利スワップでは、一方の当事者が支払人となり、他は固定金利の受取人になります。取引が行われたとき、スワップの固定金利脚のキャッシュフローが設定されています。変動金利脚のキャッシュフローは、変動金利脚のリセット期間で決定されるレートリセット日、上で定期的に設定されています。

変動金利の足のための最も一般的な指標は、3ヶ月LIBORです。これは、いずれかの四半期毎に支払わまたは配合し、半年間で支払うことができます。選択されたリボル上または下率が充電される利回り曲線と信用スプレッドを反映しています。

固定と変動金利の足の間の金利支払いは、各支払い期間の終了時に相殺されており、唯一の違いは、交換されます。

通貨スワップを何を教えていますか?

通貨スワップのための金利交換の3つのタイプがあります。

第二の通貨の変動金利のための1つの通貨の第currency.The変動金利の変動金利のための1つの通貨の第currency.The固定レートの固定レートのための1つの通貨の固定金利。

スワップが始まりとスワップの両端での通貨の元本の完全な交換を含めたり除外したりすることができます。彼らは計算され、異なる通貨で支払われているため、金利の支払いが相殺されていません。かかわらず、主が交換されたか否かの、主の変換のためのスワップレートが設定されなければなりません。

元本のないやり取りがない場合、スワップレートは、単に金利の支払の基礎となる2つの想定元本通貨額の算出に使用されます。スワップレートが設定されている交換が、存在する場合は、為替レートは、契約の開始とその結論の間で変更することができますので、財務的な影響を持つことができます。