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確率的モデル化とは何ですか?

確率論的モデリングは、投資意思決定を支援するために使用された金融モデルの形です。モデリングのこのタイプは、ランダムな変数を使用して、さまざまな条件の下で様々な成果の確率を予測しています。

確率論的モデリングは、データを提示し、予測不可能性やランダム性のある特定のレベルを占める結果を予測します。多くの業界の企業は、自社のビジネス慣行を改善し、収益性を高めるために、確率論的モデリングを採用することができます。金融サービス部門では、プランナー、アナリスト、ポートフォリオ・マネージャーは、自分の資産と負債を管理し、ポートフォリオを最適化するために、確率論的モデリングを使用します。

確率モデルを理解する:変更可能対定数

確率論的モデリングの概念を理解するには、その逆の、決定論的モデリングと比較するのに役立ちます。

決定論的モデリングは、一定の結果が得られます

決定論的モデリングは関係なく、あなたがモデルを再計算回数、あなたの入力の特定のセットのためにまったく同じ結果を与えません。ここでは、数学的な性質が知られています。それらのどれもランダムでなく、特定の値の一組だけ、問題に一つだけの答えや解決策があります。決定論的モデルでは、不確実な要因には、モデルの外部にあります。

確率論的モデリングは、変更結果を生成します

確率論的モデリングは、他の一方で、本質的にランダムであり、かつ不確実な要因がモデルに組み込まれています。このモデルは、多くの回答、推定、および成果のような複雑な数学の問題-するためのソリューションにそれらの異なる効果を見るに変数を追加することを生成します。同じプロセスは、様々なシナリオの下で何度も繰り返されます。

誰が確率的モデルを使用しますか?

確率論的モデリングは、世界中の様々な業界で使用されています。保険業界は、例えば、企業のバランスシートは、将来のある時点でどのように見えるかを予測することは、確率論的モデリングに大きく依存しています。確率論的モデリングに依存する他の部門、産業、および専門分野は、株式投資、統計学、言語学、生物学、量子物理学が含まれます。

【重要:確率モデルは、確率変数は、多様な条件の下で、多くの異なる結果を生成するために組み込まれています。]

金融サービスにおける確率モデルの例を##

これは、投資業界で使用されていますどのように

確率的投資モデルは、資産(ROA)に返し、物価の変動を予測しようとすると、資産>モンテカルロシミュレーションは、確率モデルの一例です。それは、ポートフォリオは、個々の株式リターンの確率分布に基づいて行うことができる方法をシミュレートすることができます。

金融意思決定において重要ツール

金融の確率論的モデリングの意義は、広範かつ遠大です。投資ビークルを選択するとき、複数の要因と条件の下で成果の多様性を見ることができることが重要です。一部の業界では、会社の成功または崩壊もそれにかかっても。

投資の刻々と変化する世界では、新しい変数は非常stockpickerの決定に影響を与える可能性があり、いつでも遊びに来ることができます。したがって、金融の専門家は、多くの場合、意思決定をターゲット支援するために、多くの潜在的な解決策をproffers回でも確率的モデルの数百または数千を実行します。