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リスク加重資産は何ですか?

リスク加重資産は、支払不能のリスクを軽減するために、銀行や他の金融機関が保有しなければならない資本金の最低額を決定するために使用されています。所要自己資本は銀行の資産の種類ごとのリスク評価に基づいています。例えば、信用状で固定されているローンは、高リスクであると考えられ、担保で固定された住宅ローンよりもより多くの資本を必要としています。

1時28分 リスク加重資産

理解リスク加重資産

2007年と2008年の金融危機は、銀行経営者や規制当局が可能であると考えよりも、デフォルトのはるかに高いリスクを持っていたサブプライム住宅モーゲージ・ローンに投資する金融機関によって駆動されました。消費者が住宅ローンにデフォルトに始めたとき、多くの金融機関が資本を大量に失われ、一部は支払不能になりました。

重要ポイント

2018年には、バーゼルIIIは、世界的な金融契約は、連邦準備制度理事会ごとのリスク加重rules.Asを設定:「4つの一般的なカテゴリに、銀行の必須グループのエクスポージャーを信用リスク加重資産を計算するには:卸売、小売、証券、 。そして資本」投資家は、特定の式でリスク加重資産に選ばれた銀行の自己資本を計算するために、Microsoft Excelを使用することができます:銀行のティア1資本及びティア2資本を追加して、リスク加重資産のその合計数で合計を割ます。 所要自己資本の額は、各資産のリスクレベルと一致するように、前方に移動するこの問題を回避するために、規制当局は現在、リスク区分により各バンクの必須グループはその資産その一緒に主張しています。目標は、特定の資産は>の値に急激に低下するとき、資本を大量に失うことから、銀行を防ぐためです。

管理者は、資産のリスクをどのように評価される###>彼らは資産のために維持しなければならない資本金の額を資産カテゴリーの収益性率のバランスを取る必要があり

規制当局は、特定の資産カテゴリーのリスクを評価するためにいくつかのツールを検討してください。銀行の資産の大部分はローンですので、規制当局はローン返済の源と担保の根本的な値の両方を考慮してください。商業ビルのための融資は、例えば、テナントからの賃貸収入に基づいて利息や元本の支払いを生成します。

建物は完全にリースされていない場合、プロパティは、ローンを返済するために十分な収入を生成しないことがあります。建物は融資の担保となりますので、銀行規制当局はまた、建物自体の価値を考えます。

米国債は、他の一方で、税金を生成するために連邦政府の能力によって確保されています。これらの証券は、高い信用格付けを運び、そしてこれらの資産を保有することは、商業ローンよりもはるかに少ない資本を運ぶために、銀行が必要です。

特別な考慮事項

銀行経営にも復帰の合理的な速度を生成するために資産を使用する責任があります。これらの資産は、貸し手への利息収入のより高いレベルを生成するため、いくつかのケースでは、より多くのリスクを運ぶ資産は、銀行への高いリターンを生成することができます。

経営陣が資産の多様なポートフォリオを作成する場合、金融機関は資産の合理的なリターンを生成し、また、レギュレータの資本要件を満たすことができます。