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オメガとは何ですか?

オメガは、オプション自体の様々な特性を測定オプションのギリシャ人に似たオプション価格の尺度です。オメガは、基礎となる価格の割合の変化に対するオプションの値の変化率を測定します。このように、それは、オプションのポジションのレバレッジを測定します。

次のように式は次のとおりです。

SwhereでVPercent変更でΩ=パーセント変更:V =オプションの価格=基礎となる価格\始める{整列}&\オメガ= \ FRAC {\テキスト{} Vの変化率(%)}} Sで{\テキスト{パーセントの変更} \&\ textbf {:オプションの} \&V = \テキスト{価格} \&S = \ {テキスト基礎となる価格} \ \エンド{}整列Ω= VでSPercent変更のパーセント変化:V =オプションの価格=基礎となる価格

オメガは、オプション価格の第三誘導体と、ガンマの誘導体です。また、弾力性として知られています。

重要ポイント

オプション価格の第三誘導体は、オメガは、オプションのマーケットメーカーや他の洗練された、ハイボリュームのオプショントレーダーで最も頻繁に使用され、常にオプションgreeks.This変数間で参照されていないオプションのleverage.Omegaの効果を測定します。###どのようにオメガワークス

トレーダーらは、多くの理由のためのオプションを使用しますが、最も重要なものの一つは、レバレッジです。コールオプションの小さな投資では、例えば、トレーダーは、基本的なセキュリティの大きなドルの値を制御することができます。言い換えれば、契約ごとの$ 25.00、または$ 250のコール・オプション取引は$ 5,000の値で株あたり$ 50において株取引の100株をコントロールすることができます。ホルダーは、特定の日付によって特定の価格(行使価格)で、それらの100株を購入する権利、義務ではないが、持っています。

アクションでレバレッジを参照するには、前提とフォードモーターの株式は、与えられた期間内に7%増加し、フォードのコールオプションは、同期間に3%増加します。コールオプションのオメガは3÷7、または0.43です。これは、すべて1%フォード在庫移動のために、コール・オプションは、0.43パーセントを移動することを意味します。

オプションのギリシャ人

オメガは、標準オプションギリシャ人、デルタとガンマの2に基づいて計算されます。このメトリック・セットは、異なる変数に関して、オプション契約のリスクと報酬の感覚を与えます。最も一般的なオプションのギリシャ人は、次のとおりです。

デルタ(Δ):基礎となる価格の変化に対するオプション値の変更。

シータ(Θ):有効期限までの時間変化に対するオプション値の変更。

ロー(ρ):無リスク金利の変化に対するオプション値の変更。

オメガ(Ω):基礎となる価格のパーセント変化に対するオプション価格の変化率(%)。

ベガは(V):基礎となるのボラティリティの変化に対するオプションの値に変更します。 (ベガは、ギリシャ文字の名前ではありません。)

他の一般的なギリシャ語は、2次変数、ガンマ(Γ)である:デルタの誘導体は、それは根本的な価格の変化に対する差分の変化を測定します。

デルタとの関係

オプションのガンマはまた、デルタの変化率であるとデルタのデルタと呼ばれることもあります。

オメガの方程式も表現することができます。

Ω=∂V∂S×SV \オメガ= \ FRAC {\部分V} {\部分S} \回\ FRAC {S} {V}Ω=∂S∂V×VS

デルタのための方程式があることを考えます:

Δ=∂V∂Sデルタ= \ FRAC {\部分V} \ {\部分S}Δ=∂S∂V

オメガとしてデルタの用語で表すことができます。

Ω=Δ×SV \オメガ= \デルタ\時間\ FRAC {S} {V}Ω=Δ×VS