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市場の深さとは何ですか

市場の深さは、証券の価格に影響を与えることなく、比較的大きな市場の注文を維持する市場の能力です。市場の深さは、全体のレベルとオープン注文の広さを考慮し、通常は個々のセキュリティ以内に取引を指します。

市場の深さを破壊

市場の深さは、セキュリティ内の流動性とボリュームに密接に関連しているが、取引の大容量を示す、すべての株式は、良好な市場の深さを持っていることを意味するものではありません。任意の日にも、最高の毎日のボリュームを持つ株式のために、高い揮発性を作成するのに十分な大き注文の不均衡があるかもしれません。主要な米国の取引所でのダニのdecimalizationは、マーケットメーカー、オーダーの不均衡を防ぐために、過去に必要な位置の減少重要性によって証明されるように、市場全体の深さを増加すると言われています。

市場の深さは、与えられた時間に指値注文ブックに含まれている注文の財産です。それはである(それはサイズによって制限されていない場合)指定された価格で指値注文のために取引される量、または所定のサイズ(又は指値注文と成行注文により得られる少なくとも有利な価格でありますサイズと価格ではないことで制限されます)。価格の変化が順番に、後続の受注を引き付けるかもしれないが、それが知られていないので、これは市場の深さには含まれていません。

例えば、株式市場は「深い」であれば、両方の入札で未決注文の十分な量があるでしょうし、大幅に価格を動かすから大量注文を防ぎ、サイドをお願いします。

市場の深さも価格上昇を引き起こすことなく、特定の企業の購入することができる株式の数を指します。在庫が非常に液体であり、買い手と売り手の数が多い場合は、通常の株式の大半を購入することは顕著な株価の動きにはなりません。

市場の深さは、通常、売買注文の電子リストの形で存在します。これらは、価格水準が主催し、現在の活動を反映するために、リアルタイムで更新されます。時には、データは有料で利用可能ですが、ほとんどの取引プラットフォームは現在、市場深度ディスプレイのいくつかのフォームを提供します。これは、単にそのサイズ、代わりに最高のものと一緒に、すべての当事者が実行を保留売買注文の完全なリストを表示するには、セキュリティの取引ができます。

どのようにトレーダーを使用する市場深度データ

市場深度データは、特定の証券の価格が向かっている可能性がどこトレーダーが判断するのに役立ちます。例えば、トレーダーは、両方の図の上に蓄積ボリュームと一緒に、セキュリティのためのビッド・アスク・スプレッドを理解するために、市場深度データを使用することができます。強力な市場の深さを持つ証券は通常、トレーダーが大幅に市場価格に影響を与えることなく、大量注文を配置することができ、強力なボリュームを持っており、非常に液体になります。売買注文が十分に大きい場合一方、貧困層の深さを持つ有価証券を移動させることができました。

リアルタイムの市場深度データは、トレーダーは短期的な価格変動から利益をすることができます。例えば、会社が(初めての取引始まる)公共になった場合、トレーダーは上向きの軌道を続けることができ、新たに公共の会社の価格をシグナル、強い買い需要を待機することができます。