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Hodrick-プレスコット(HP)フィルターとは何ですか?

Hodrick-プレスコット(HP)フィルタは、データ平滑化技術を指します。 HPフィルタは、一般的なビジネスサイクルに関連した短期的な変動を取り除くために、分析中に適用されます。これらの短期的な変動の除去は、長期的な傾向を明らかにする。これは、ビジネスサイクルに関連した経済的またはその他の予測を支援することができます。

Hodrick-プレスコット(HP)フィルターを理解します

Hodrick-プレスコット(HP)フィルタは、一般的にマクロ経済学で使用されるツールです。これは、最初の1990年代に経済学では、このフィルタを広め経済学者ロバート・Hodrickとエドワード・プレスコットにちなんで命名されました。 Hodrickは国際金融に特化経済学者でした。プレスコットは、マクロ経済学で自分の研究のための別のエコノミストとそれを共有し、ノーベル記念賞を受賞しました。

HPフィルタは、一般的にマクロ経済学で使用されるツールです。 このフィルタは、短期的な価格変動の重要性を割り引くことにより、時系列の長期的なトレンドを決定します。実際には、フィルタは、インデックス(HWI)を募集そう、それは労働統計の(BLS)揺れ、より正確に米国で求人を測定することができる経済データ系列局をベンチマークすることができコンファレンス・ボードのヘルプを滑らかにし、トレンド除去するために使用されます

重要ポイント

Hodrick-プレスコットフィルタは、主にマクロ経済学で使用されるデータ平滑化技術を指します。一般的なビジネスcycle.In慣行に関連した短期的な変動を取り除くために、分析中に適用され、コンファレンス・ボードのヘルプを滑らかにし、トレンド除去するために使用され、それは仕事を計測労働統計の揺れの局をベンチマークすることができますので、インデックスを募集米国での欠員###特別な考慮事項

HPフィルタは、マクロ経済分析で最も広く使用されているツールの一つです。これは、ノイズが正規分布している場合、良好な結果を持っている傾向があり、分析が行われたときに歴史的です。

経済学者や教授によって発表された論文によると、ジェームズ・ハミルトン全米経済研究所に表示されるウェブサイト、そこにHPフィルタを使用すべきではないいくつかの理由があります。ハミルトンは最初ファイラがデータを生成する処理には根拠がない結果を生成することを提案しています。彼はまた、サンプルの終わりにフィルタリングされた値が真ん中のものとは全く異なっていると述べています。