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ヒストリカル・ボラティリティ(HV)は何ですか?

ヒストリカルボラティリティ(HV)は、所与の期間にわたって特定のセキュリティまたは市場インデックスのリターンの分散の統計的尺度です。一般的に、この措置は、特定の期間における金融商品の平均価格からの平均偏差を決定することによって計算されます。標準偏差を使用すると、ヒストリカル・ボラティリティを計算するために、最も一般的な、だけではない方法です。セキュリティリスクの高い、ヒストリカル・ボラティリティ値が高いです。強気と弱気 - リスクは、両方の方法を動作するようしかし、それは必ずしも悪い結果ではありません。

理解ヒストリカル・ボラティリティ(HV)

そうするために使用することができますが、ヒストリカル・ボラティリティは、具体的には、損失の可能性を測定するものではありません。何それは測定を行うことは、セキュリティの価格は離れて、その平均値からどのように移動するか遠くにあります。

市場のトレンドについては、これまで取引価格は離れて中央の平均値からの移動、または平均、価格を移動する方法を過去のボラティリティを測定します。これは、価格が時間の経過とともに劇的に変化していても強く傾向が、円滑な市場は、低揮発性を有することができる方法です。その値は、その日から一日が、時間をかけて着実なペースでの値の変化に劇的に変動しません。

オプション価格が過大または過小評価されている場合は、この尺度は、頻繁に決定するためにインプライド・ボラティリティと比較されます。ヒストリカル・ボラティリティは、リスク評価のすべてのタイプで使用されています。高ヒストリカル・ボラティリティと株式は、通常は高いリスク許容度を必要とします。そして、高揮発性の市場も広いストップロスのレベルと、おそらく利益率の高い要件が必要です。

別にオプションの価格から、HVは、多くの場合、ボリンジャーバンドなどの他の技術的な研究における入力として使用されます。これらのバンドは、狭い標準偏差によって測定されるように、ボラティリティの変化に応答して、中央平均周り展開します。

ヒストリカル・ボラティリティを使用しました

ボラティリティは悪い意味合いを持っていますが、ボラティリティが高い場合には、多くのトレーダーや投資家は、より高い利益を上げることができます。株式やその他のセキュリティが動かない場合は結局のところ、それは低揮発性を持っているが、それはまた、キャピタルゲインを作るために低電位を持っています。そして、その引数の反対側には、非常に揮発性が高いレベルでの株式やその他のセキュリティは非常に大きな潜在的利益を持っていますが、膨大なコストでできます。これは、損失可能性も途方もないなります。すべての取引のタイミングは完璧でなければならない、とさえ正しい市場の呼び出しでは、セキュリティの幅広い価格スイングがストップロスやマージンコールをトリガーする場合は、お金を失ってしまう可能性があります。

そのため、ボラティリティ水準はどこか途中であるべきであり、その途中には、市場から市場にも株式から株式に変わります。ピア・証券間の比較があるのボラティリティのレベルを決定することができ、「正常な。」