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高速データフィードの定義は、

こうした見積価格とリアルタイムで利回りとし、遅延なくデータを送信する高速データフィードは、リアルタイムデータ分析のための高頻度取引に使用されています。

高速データフィードを破壊

高速データは、より速く、より信頼性の高いデータをコンピュータ化されたアルゴリズムのトレーダーを提供フィード。高頻度取引(HFT)は、データへの高速アクセスによって駆動されるため、データフィードと取引が光の速度に近づくように、技術的な軍拡競争がありました。 HFTは、批評家は機関および個人投資家の上に高周波トレーダーに不当な優位性を与えていると言う市場データ、自然独占を作成します。

支持者はより効率的に、他の仲介業者よりも、市場の流動性と価格の有価証券を深め、およびスプレッドを締めてみんなのために低下取引コストを下げ、HFTは、市場での有益な役割を持っていると主張します。それの多くを電子的にHFTを通じて - 公正で秩序ある市場を維持するためには、ニューヨーク証券取引所は、価格発見を容易にし、制度や小売の両方の投資家への流動性を提供するために、2008年に指定されたマーケットメーカーを導入しました。

HFT業界では、多くの論争の略奪の取引慣行を使用していた - HFTの用語への私たちのガイドは概説として - その結果、それらが実行される前にトレーダーは、彼らの前に受注し、ジャンプを検出し、フロントランニング、と。投資家は、彼らが利益の分け前を取るため、多くのHFTは、長期的なリターンを減らすためと言います。

高速データフィードは、ここに滞在しています

株式市場は、現在、高速、超短保持期間と高次・ツー・トレード比によって特徴付けにおける高頻度取引相互接続及び自動取引システムは、膨大な断片化されたネットワークの米国株式取引の意味のシェアを含んで構成しますボリューム、そのシェアは50%前後にやや縮小しているにもかかわらず。より少量、低市場のボラティリティと上昇規制のコストはHFTマージンを圧縮し、業界の整理統合につながっています。

交換競争の問題に対処するために、規制当局は、エントリー時刻をランダム化し、ランダムな順序の処理遅延を導入スピードバンプを、導入しています。新しいIEX交換は、高周波トレーダーの優位性を中和するために350マイクロ秒で注文が遅くなり、その代替取引システムを導入した後、ニューヨーク証券取引所は、小型と中型企業のための交換に、2017年に追随しました。

バイナリマルチキャストフィードとEBS Brokertecのウルトラが極端に低いレイテンシで市場データを投資家に提供し、ベンダーの高速フィードの例であるマッチングブルームバーグのB-PIPEのデータフィード、トムソン・ロイター - 瞬間から経過し、その信号が送られ、その領収書。