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ハンプトンズ効果とは何ですか?

ハンプトンズの影響はただトレーダーや投資家は長い週末から戻るように増加取引量が続いている労働者の日の週末の前に発生した取引でディップを指します。用語は、ウォール街の大規模なトレーダーの多くは、ハンプトンズ、ニューヨークのエリートのための伝統的な夏の先に夏の最後の日を過ごすという考えを参照しています。

ポートフォリオ・マネージャーは、今年の終わりに向かって全体的なリターンを引き締めるために取引を置くとして、それはラリーの形を取る場合ハンプトンズ効果の増加取引量は、正することができます。ポートフォリオ・マネージャーではなく開いたり、その位置に追加するよりも利益を取ることにした場合また、効果が負になることができます。ハンプトンズの影響は、統計分析や事例証拠の組み合わせに基づいて、カレンダーの効果です。

ハンプトンズ効果のための統計ケース##

ハンプトンズ効果のための統計的な場合には、他よりも比較していくつかの部門に対して強いです。そのようなスタンダード・アンド・プアーズ500として市場全体の尺度を用いて、Hamptonsの効果は、使用期間に応じて、小さな正の効果を有するわずかに高い揮発性により特徴付けられます。しかし、セクターレベルのデータを使用して、特定の株式のプロファイルは長い週末以下好まれていることを示すケースを作成することが可能です。例えば、ケースは、食品やユーティリティと同様一致出演している防御ストックを、ハンプトンズ効果から、したがって、利益を年間のアプローチの終わりとして有利とされていると判断することができます。

取引機会

あらゆる市場の効果と同様に、パターンを見つけ、確実にパターンから利益は、2つの異なるものです。データセットを分析することは、ほとんどの場合、パラメータのシフトなど、興味深い傾向やパターンを明らかにします。調整が期間及び株式の種類に行われた場合ハンプトンズ効果は確かに市場データから解釈することができます。質問や投資家は効果が手数料、税金、スプレッドが考慮された後、真の性能上の利点を作成するのに十分な大きさかどうかです。

個人投資家のために、答えは市場の異常のために負にしばしばです。データから解釈することができハンプトンズ効果と他の同様の異常が興味深い調査結果ですが、投資戦略としての価値は、平均的な投資家のために重要ではありません。市場の効果が一貫表示された場合でも、それはすぐにトレーダーや機関投資家が裁定機会を活用するための戦略を実装するとして消散させることができます。