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デフォルト(EAD)で暴露するとは何ですか?

デフォルト時エクスポージャー(EAD)は、銀行の際に債務不履行にさらされている合計値です。内部格付(IRB)手法を用いて、金融機関がリスクを計算します。銀行は、多くの場合、それぞれのEADシステムを推定するために、内部リスク管理のデフォルトモデルを使用しています。銀行業界の外では、EADは、信用エクスポージャーとして知られています。

デフォルト時エクスポージャーを理解します

EADは、銀行が融資の際に債務者のデフォルトに露出させることができる損失の予測額です。銀行は、多くの場合、各ローンのEAD値を計算して、その全体的なデフォルトリスクを決定するためにこれらの数字を使用します。 EADは、借り手が貸し手を返済として変化する動的番号です。

デフォルトで露出を決定するには2つの方法があります。レギュレータは土台内部格付ベース(F-IRB)と呼ばれる最初のアプローチを使用します。 (A-IRB)高度内部ベースの評価と呼ばれる第二の方法は、より柔軟であり、金融​​機関で使用されます。銀行は、リスク・エクスポージャーを開示しなければなりません。銀行は、借り手の特性及び製品の種類として、データ及び内部分析にこの数字をベースになります。 EADは、デフォルト時損失率(LGD)とデフォルト(PD)の確率とともに、金融機関の信用リスク資本を計算するのに使用されています。

銀行は、多くの場合、各ローンのEAD値を計算して、その全体的なデフォルトリスクを決定するためにこれらの数字を使用します。###特別な考慮事項

デフォルトおよびデフォルト時損失率の確率

PD解析は、それらの予想損失を計算するために、より大きな機関によって使用される方法です。 PDは、各リスク指標に割り当てられ、百分率としてデフォルトの可能性を示しています。 PDは通常、延滞債権を評価することによって測定されます。これは、同様の格付け融資の移行解析を実行することによって計算されます。計算は、特定の時間枠のためのものであり、そのデフォルトローンの割合を測定します。 PDは、その後、リスクレベルに割り当てられ、各リスクレベルは、一人のPD率を有しています。

LGDは、銀行業界またはセグメントに固有の、期待損失を測定し、パーセンテージで示されています。 LGDは、ローンの借り手のデフォルトた場合に原資産を売却した後、貸し手による未回収額を表しています。正確なLGDの変数は、ポートフォリオの損失が予想されたものと異なるかどうかを判断することは困難です。不正確なLGDはまた、セグメントは、統計的に小さいことに起因し得ます。業界LGDsは、サードパーティの貸し手から一般的に利用できます。

また、PDとLGDの数字は景気サイクルを通じて、通常は有効です。しかし、貸し手は市場やポートフォリオの構成を変更して再評価されます。再評価を引き起こす可能性の変更は、景気の回復、景気後退、および合併が含まれます。

銀行は、PDとLGDと、EADを変数を乗じて、その予想損失を計算することができます。

EAD X PD X LGD =予想損失

デフォルト時エクスポージャーが重要である理由

2007-2008の信用危機を受けて、銀行セクターは、デフォルトに対するエクスポージャーを軽減するために国際的な規制を採用しました。銀行監督の目標にバーゼル委員会は、金融ストレスに対処するための銀行セクターの能力を向上させることです。リスク管理と銀行の透明性の向上を通じ、国際アコードは失敗し、金融機関のドミノ効果を回避したいと考えています。

重要ポイント

デフォルト(EAD)で暴露すると、銀行がデフォルト、デフォルト時損失率、およびデフォルトの確率でloan.Exposure上の債務者のデフォルトが金融機関の信用リスク資本を計算するのに使用されたときに露出することができる損失の予測額であります。