KabuGuide.com Blog # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z NASDAQ NYSE AMEX

事後はどういう意味ですか?

事後には、実際のリターンのための別の言葉で、ラテン語で「事実の後に。」過去の収益の使用は、通常任意の日に投資で損失を被る可能性を予測するために最もよく知られているアプローチとなっています。事後は意味し、事前の反対側にある「イベントの前に。」

1時15分 事後

事後の理解

事後情報は、将来の収益を予測する企業によって達成されます。事後情報は、バリューアットリスク(VaR)、投資ポートフォリオは、任意の日に被る損失の最大量を近似確率研究として研究に利用されています。 VaRは、指定された投資ポートフォリオ、確率と時間地平線のために定義されています。

それは実際の値を表すので、事後利回りは、投資家はむしろ推定値よりも稼ぐ基本的に何を、事前利回りとは異なります。投資家は、投資のリスク分析の重要な側面である、実際に戻り、対期待リターンに彼らの決定を基づか。事後には、現在の市場価格で、マイナスの価格は、投資家に支払わ。これは、資産のパフォーマンスを示しています。しかし、それは予測と確率を除外します。

分析

事後には、資産価値を加えた期間中に資産によって生成されるあらゆる所得のいずれかの成長や衰退を始めを使用して、特定の期間のための資産価値を終了して計算されます。アナリストは、期待リターンを予測するための投資価格の変動、業績やその他の指標に事後のデータを使用しています。リスク評価手法の精度を確認することが期待リターンに対して測定されます。

それは最高の年未満の期間に使用され、投資年初来のために獲得した収量を測定しています。例えば、3月31日の四半期報告書のために、数は5.0%である場合には、投資家のポートフォリオには、3月31日に1月1日からの割合で増加しているどのくらいの実際の戻り措置は、ポートフォリオは、1月1日以降5.0%を獲得しました。

事後パフォーマンス要因分析、またはベンチマーク分析は、ポートフォリオと多くの要因やベンチマークとの相関のリターンに基づいた投資ポートフォリオのパフォーマンスをゲージ。事後解析ロング・オンリーのファンドのパフォーマンス分析の伝統的なアプローチです。

事後のパフォーマンス分析は、一般的に、回帰分析を中心。アナリストは、市場のエクスポージャーの結果である可能性がありますどのくらいのポートフォリオの損益の決定するために、市場インデックスのリターン対ポートフォリオの利回りの回帰を実行します。回帰は、市場指数とファンドが獲得や市場指数との関係で失ったアルファの量にポートフォリオのベータ版を提供します。

予測

値を開始/ - 事後の計算式は、(開始値終了値)されます。資産を購入したときから始まる値が市場価値です。終了値は、資産の現在の市場価値です。事後には、その時間の後に利用可能なデータを使用して特定の時間に準備見通しです。将来の観測が予測期間中に識別された場合の予測が作成されます。予測モデルを評価するために、既知のデータを観察するために使用されます。