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ユーティリティ何を期待されていますか?

期待効用は、エンティティまたは集約経済は状況の任意の番号の下に達すると予想されたユーティリティをまとめた経済的な用語です。期待効用は、任意の特定のイベントが発生すると、重みは尤度、または確率によって割り当てられた状態で、特定の状況下で、すべての可能な結果の加重平均をとることによって計算されます。

理解期待効用

エンティティの期待効用が期待効用に由来しています。この仮説は不確実性の下で、ユーティリティのすべての可能なレベルの加重平均は最高の任意の時点でユーティリティを代表すると述べています。

期待効用理論は個人が、その決定から不確実性の下で行うこと、すなわち、意思決定をもたらし得る成果を知らずに意思決定をしなければならない状況を分析するためのツールとして使用されています。これらの個人は、すべての可能な結果の確率とユーティリティの積の合計で最高の期待効用をもたらすだろうアクションを選択します。判断は、エージェントのリスク回避および他の薬剤の有用性に依存します。

この理論はまた、お金の有用性は必ずしもお金の合計値と一致しないことを指摘しています。この理論は、人々がさまざまなリスクのために自分をカバーするために保険を取ることが理由を説明するのに役立ちます。保険の支払いからの期待値は、金銭的に負けることであろう。しかし、大規模な損失の可能性があるため、富の限界効用を減少させるの有用性に深刻な減少につながる可能性があります。

重要ポイント

期待効用は、与えられた不可知circumstances.Itは最初、それはサンクトペテルブルクのパラドックスを解決するために使用ダニエル・ベルヌーイによって断定された意思決定uncertainty.Itの下で評価するために使用され、時間の将来の期間にわたってエンティティまたは集約経済の効用を指し、期待効用概念の。###歴史

期待効用の概念は、最初のサンクトペテルブルクのパラドックスを解決するためのツールとしてそれを使用ダニエル・ベルヌーイによって断定されました。

サンクトペテルブルクのパラドックスは、コインは、ゲームの各プレイ中に投げられたチャンスのゲームのように例示することができます。例えば、ゲームが終了し、プレイヤーがポットにあるものは何でも勝ち、賭け金は$ 2の始まりとダブルたびにヘッドが表示され、初めての尾が表示されます。このようなゲームのルールの下では、プレイヤーは$ 2勝利テールが最初のトスに表示された場合、ヘッドの場合$ 4は第二の最初のトスと尾に表示され、ヘッドの場合$ 8はように第三の最初の2つの投げと尾に表示され、。 kは投げの数に等しい数学的に、プレーヤは、2000ドルを獲得し(kは整数であるとゼロよりも大きい必要があります)。ゲームはカジノが無制限のリソースを持っていることを頭の中、特にコイントスの結果と同じくらい長く続けることができると仮定すると、この合計は際限なく成長し、その繰り返しのプレイの予想勝利は、お金の無限の量です。

ベルヌーイは、後者は確率を乗じた重み付けユーティリティを使用するように、期待値と期待効用との間の区別を行う、代わりの重み付け結果を用いて、セントピーターズバーグパラドックスを解決しました。

期待効用と限界効用

期待効用は、限界効用の概念に関連しています。人は豊かであるか、十分な富を持っている場合、報酬や富の期待効用は、減少しています。リスクの高い1とは対照的に、このような場合には、人はより安全なオプションを選択することができます。

たとえば、$ 100万予想賞金と宝くじの場合を考えます。貧しい人は$ 1のチケットを購入するとします。裕福な男は$ 500,000個のために彼をオフチケットを購入することを提供しています。論理的には、宝くじホルダーは、取引から利益の50-50チャンスがあります。彼がチケットを販売し、$ 500,000ポケットのより安全な選択肢を選ぶだろうと思われます。これは、チケットホルダーのための$ 50万人以上の量の減少限界効用によるものです。 $ 1百万 - $50万50万$からよりも - 彼は0 $から取得するために他の言葉では、それははるかに有益です。

今、おそらく金持ちの人、億万長者に行われた同じ提供を検討してください。彼はそれから別の百万を作るために期待しているので、億万長者がチケットを販売していない可能性が高いです。

経済学者マシュー・ラビン1999年論文は、期待効用理論は控えめな杭の上に信じ難いであることを主張しました。これは、増分限界効用量は微々たるものである場合に期待効用理論が失敗したことを意味します。

期待効用の##例

期待効用を伴う決定は不確実な結果を伴う意思決定しています。このようなイベントでは、個々のは、期待される成果の確率を計算して決定を行う前に、期待効用に対してそれらの重量を量ります。

例えば、宝くじを購入することは、買い手のための2つの可能な結果を​​表しています。彼または彼女は、彼らがチケットを購入に投資額を失うことに終わる可能性があり、又はそれらは一部または全体宝くじのいずれかを獲得したスマート利益を作ってしまう可能性があります。 (この場合は、宝くじの名目購入価格)かかるコストに確率値を割り当て、宝くじの購入から得られるべき期待効用がそれを買っていない以上であることを確認することは困難ではありません。

期待効用は、このような保険として、またすぐに回収せずに状況を評価するために使用されます。一つは投資額を維持し、他の機会や製品にそれを費やしての期待効用対保険商品(可能な減税と、所定期間の終了時に所得保障)、保険で支払いを行うから得られることが期待効用を量るときより良いオプションのように思えます。