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イベントスタディの定義は、

イベントの研究では、有意な触媒の発生または偶発事象の影響を調べ、その後、結果として劇的に変化したセキュリティに対して行わ実証分析です。セキュリティの価値に影響を与える事象の例は、第11章破産保護を申請会社、合併またはその債務不履行会社の結果の正の発表が含まれます。イベントの研究では、セキュリティは、特定のイベントに反応する可能性がある、とその他有価証券は、さまざまなイベントに反応する可能性があるかを予測することができます方法についての重要な情報を明らかにすることができます。

時々イベント履歴分析として知られているイベントの研究では、従属変数として時間を使用して、イベントが発生するまでイベントの期間、または時間を説明する説明変数を探し統計的手法を採用しています。このように中断時系列分析(ITSA)などの他のイベントの研究では、前のイベントがどの程度イベントは、企業や資産の軌道を変更する方法を説明するために発生した後、時系列の傾向を比較します。

イベントスタディを破壊

イベントの研究では、直接的または間接的に会社とその株式に関連するニュースやイベントの特定の部分の影響の分析です。また、業界、分野や市場全体でのイベントの影響を分析するためのマクロ経済のツールとして使用することができます。それはミクロやマクロ環境にあるかどうかの研究では、特定のイベントが、事業者や経済の財務業績に影響を与え、または持っているかどう理解しようとします。特定の企業で行われたイベントの研究では、ニュースやイベントに対するその株価の変化を見ます。市場全体での研究では、需給の変化の影響を調べます。

イベントの調査方法

株価は、現代の金融理論によると、アカウントに将来に関するすべての入手可能な情報と期待を取ります。人々は株式の価格は、現在の価格プラスその将来の予想配当金の合計に等しい教えられているのはこのためです。この理論が成立した場合、企業の株式に関連した影響を調べることで、企業の特定のイベントの効果を分析することが可能です。イベントの調査分析は、これらの評価を行うための統計的方法論とプロセスを表しています。

市場モデルは、イベント・スタディの方法論のために使用される最も一般的な分析です。これは、ベースライン基準市場の実際のリターンを見て、ベースラインと会社の株式の相関関係を追跡します。このモデルは、イベントの特定の日に超過収益を追跡し、正常または平均リターン対その日の株式のリターンとの間の差を表すように意図されています。違いは、企業のイベントの効果です。

市場モデルは、連続した日を分析し、イベントが時間をかけて株式にどのように影響するかを理解するために一緒に違いを追加するために使用することができます。アイデアは、同じタイプのモデルは、同じタイプの複数のイベントを分析するために使用されている場合、それは株価は通常、特定のイベントに応答するかを予測することができます。

その他のイベントの研究の方法論は、生存分析、中断された時系列分析、回帰不連続デザインと数理計算上の方法が挙げられます。