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等しい重みとは何ですか

等しい重量のポートフォリオまたはインデックスファンドの各株式に、同じ量、または重要性を与える重み付けの一種であり、最小の企業が等しい重みインデックスファンド又はポートフォリオに大企業に等しい重みが与えられます。等しい重みは、より一般的に株式をその時価総額に基づいて重み付けされているファンドやポートフォリオで使用される重み付け方法とは異なります。均等加重インデックス・ファンドは、市場のキャップ加重インデックスファンドよりも高い在庫回転率を持っている傾向があり、結果として、彼らは通常、高い取引コストを持っています。

等しい重みを破壊

最大かつ最もよく知られている市場指数の多くは、時価総額加重や価格加重のどちらかです。スタンダード&プアーズ(S&P)500などの時価総額加重指数は、時価総額に応じて最大の企業に大きな重みを与えます。アップルやゼネラル・エレクトリックなどの大キャップは高い株価で株式に大きな重みを与え、そのようなダウ・ジョーンズ工業株平均(DJIA)としてS&P 500の価格加重指数、最大の保有の一つです。ダウでは、2018年5月の時点で、ボーイング、米HealthGroupとゴールドマン・サックスは、最大のコンポーネントです。

均等加重ポートフォリオの概念が原因過去の実績と、いくつかの上場ファンド(ETF)のオプションの出現に関心を得ています。スタンダード&プアーズは、時価総額、市場セクターの組み合わせに基づいて、40種類以上の等重量指標を開発しました。

均等加重インデックスのパフォーマンスは、

小型株は、一般的に高いリスク、大キャップに比べて高い電位リターンの投資であると考えられています。理論的には、同じ量のポートフォリオにはS&P 500の小さな名前に大きな重みを与えることは、ポートフォリオのリターンの可能性を高める必要があります。これは2003年から2015年までS&P 500のためのケースとなっている歴史的に、伝統的なS&P 500インデックスでも$ 10,000投資は$2.937万になっているだろう。その同じ期間に、S&P 500、同重量指数(EWI)で同じ投資額は$ 38866になっているだろう。

均等加重資金の##例

グッゲンハイムは、主要なS&P 500インデックスとしてだけでなく、市場の主要な分野の多くのだけではないをカバーするダース以上の異なる等しい重みファンド戦略を提供しています。それは、そのようなゼネラル・エレクトリックやエクソンモービルなどの巨大企業にそうであるようグッゲンハイムS&P 500等しい重みETFは、例えば、S&P 500の中で最小の企業に同じ露出を提供します。

等しい量のインデックスのETFの他の例は、グッゲンハイムラッセル2000等しい重みETF、まず信頼NASDAQ-100均等加重インデックスファンドとインデックスファンドS&P 500等しい重みETFを含みます。