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EAFEインデックスとは何ですか

EAFEインデックスは、ヨーロッパ、オーストラリア、中東からの21個の主要MSCI指数で表されるように主要な国際株式市場のパフォーマンスのベンチマークとしての役割を果たす株価指数です。

EAFEインデックスは最古の国際的な株価指数であり、一般的にMSCI EAFE指数と呼ばれています。

EAFEインデックスを破壊

S&P 500インデックスは、米国市場で大型株への小規模のパフォーマンスを表し同じように、EAFEインデックスは、ヨーロッパ、オーストラリアの先進地域全体に大型株に小規模のパフォーマンスを反映するために作成された、と極東(EAFE)。インデックスは、1969年にモルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル(MSCI)が開発し、EAFEで21カ国から926銘柄を一覧表示しました。 2017年10月の時点では、地域別の国のリストを以下の表に提供されています。

MSCI EAFEインデックス国

ヨーロッパ

オーストラリア

中東

オーストリア

ドイツ

ポルトガル

オーストラリア

イスラエル

ベルギー

アイルランド

スペイン

香港

デンマーク

イタリア

スウェーデン

日本

フィンランド

オランダ

スイス

ニュージーランド

フランス

ノルウェー

イギリス

シンガポール

EAFE指数は、市場時価総額加重平均指数である - その個々の成分は、その時価総額に応じて重み付けされています。これは、日本や英国などの最大の株式市場を持つ国は、インデックス内の最大の相対的な重みを持っていることを意味します。また、大規模有価証券の市場価値の変動は小さく、株式の市場価値の変動よりも屈折率の大きな動きになります。 MSCI EAFE指数で最大70%の証券は85パーセンタイルにインデックス」大キャップストック、第71の構成EAFE中型であり、99パーセンタイルと85 EAFEスモールキャップを表します。

2017年10月の時点で、日本の株式市場から株式は23.03パーセントで、インデックス「最大の割り当てで構成される。日本次EAFE指数の配分により、上位4カ国は、イギリスが含まれる - 17.82パーセント、フランス - 10.77パーセント、ドイツ - 9.76パーセント、そしてスイス - 8.24パーセント。インデックスのトップ10企業のリストはネスレ、HSBCホールディングス、ノバルティス、ロシュ・ホールディングGenuss、トヨタ自動車、ブリティッシュ・アメリカン・タバコ、ロイヤル・ダッチ・シェル、トータル、BP PLC、およびSAPです。これらの企業は、インデックス「$ 14.39兆浮動株調整後時価総額の$ 1.63兆または11.34パーセントをカバーしています。

EAFEの金融セクターは、インデックスで最高の重みを持っています。以下の表は、MSCI EAFEインデックス及びそれらのそれぞれの重みで表されるセクタを示しています。

MSCI EAFEインデックスのセクター

セクタ

重量(%)

財務

21.46

資本財

14.41

一般消費財

12.2

生活必需品

11.22

健康管理

10.57

材料

7.85

情報技術

6.27

エネルギー

5.05

電気通信サービス

4.07

不動産

3.54

ユーティリティ

3.35

世界市場のパフォーマンスを表しMSCI社によって開発された別の指数は、MSCI ACWI(すべての国世界指数)です。 ACWI指数は23の、先進国と新興経済国24で構成される47カ国から2,491の資産を示しています。どちらの指標は、世界の複数の資本市場からの収益性の高い投資を活用するために機関投資家で使用することができます透明の車両を提供します。比較では、以下の表は、2006年から2016年までの両方のインデックスの年間パフォーマンスを示しています。

年次パフォーマンス(%)

MSCI EAFE

MSCI ACWI

2016

1.51

8.48

2015

-0.39

-1.84

2014

-4.48

4.71

2013

23.29

23.44

2012

17.90

16.80

2011

-11.73

-6.86

2010

8.21

13.21

2009

32.46

35.41

2008

-43.06

-41.85

2007

11.63

12.18

2006

26.86

21.53

機関投資家や経営者は、国際開発の株式市場のパフォーマンスのベンチマークとしてEAFEインデックスを使用します。 EAFEインデックスのものに彼のファンドのパフォーマンスを比較することにより、管理者は、彼が彼のクライアントのポートフォリオに付加価値をするかしないかどうかを確認することができます。米国およびカナダの株式国境過去の多様化のレベルの増加を望む投資家やポートフォリオ・マネージャーは、自分のポートフォリオにEAFEから株式を含めることができます。これは、典型的には、上場投資信託(ETFの)として指数連動金融商品を、購入することによって行うことができます。

EAFEインデックスの投資成果を追跡するETFの例は、iシェアーズMSCI EAFEのETF(EFA)です。 ETFは、2017年10月の時点で、0.33%の経費率で$ 81.31億円の純資産を持ち、そしてインデックスの中で最も小型株の証券が含まれていない各国の投資可能時価総額の85%をカバーしています。 EAFEインデックスのパフォーマンスを反映する他のETFは、iシェアーズMSCI EAFEコア(IEFA)およびiシェアーズMSCI EAFE小型株(SCZ)のETFです。

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