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バスケット取引は何ですか?

バスケット取引は、同時に有価証券のグループを売買するためです。バスケット取引は一定の割合で有価証券を大量に保持したい機関投資家や投資ファンドのために不可欠です。各セキュリティのための価格の動きは、ポートフォリオの配分を変更しないように、ファンドの中と外の現金が移動すると、有価証券の大きなバスケットは、同時に購入または売却する必要があります。

バスケット取引を理解します

バスケット取引は、投資ファンドに有益であるかを検討するために、インデックスファンドが最もまたはインデックスのすべての有価証券を保有することにより、その目的の指標を追跡することを目的とします。新しい現金は、ファンドの価値を高めることができることに来ると、管理者は同時に、彼らがインデックスに存在している比率で有価証券を大量に購入する必要があります。それはこれらの有価証券のすべてのバスケット取引を実行することはできなかった場合には、有価証券の急激な価格の動きは正しい比率で有価証券を保有からのインデックスファンドを防止するであろう。 (さらに読書については、以下を参照してください。あなたがインデックスファンドについて知っておくべき5つの事柄を。)

バスケット取引は、典型的には15以上の証券の売却または購入を含み、一般的に株式を購入するために使用されます。そのようなバスケットは、典型的には、ベンチマークに対して測定またはそれらのリターンを測定するために、そのような指標として、エンティティに対して追跡されます。

バスケットはまた、通貨やコモディティを取引するために使用することができます。例えば、投資家は、小麦、大豆、トウモロコシなどのソフト商品を含むバスケットを作成することができます。バスケット取引を提供するほとんどの投資や証券会社の企業は、最小限の投資額が必要です。

典型的なバスケットの様々な構成要素間のドルの配分は、重み付けの様々なタイプを使用して決定することができます。例えば、ドル加重基準は等しく、その構成要素間のバスケットのための全体的な金額を分配します。共有重みを使用バスケット取引戦略は、株式のブロック間均等全体量を分割します。

重要ポイント

バスケット取引は、ソフトコモディティへの有価証券のコレクションからの重み付け基準のproducts.Differentタイプを投資し、同じtime.Tradingバスケットで有価証券を大量に購入または売却する機関投資家が使用するポートフォリオ管理戦略は、折衷的な組み合わせ可能ですバスケットに使用されている。###バスケットの取引を使用する利点を

パーソナライズ選択肢:投資家は彼らの投資目的に合ったバスケット取引を作成することができます。たとえば、収入を求めている投資家は高利回り配当銘柄を含んバスケット取引を作成することができます。バスケットは、特定のセクターからの株式が含まれている可能性がある、またはそれは、特定の時価総額を持っています。 (詳細については、以下を参照してくださいどのように私は株式の配当金を支払うかを調べることはできますか?)簡単配分:バスケット取引は、それが直接的な投資家が複数の証券間で投資を配分できるようにするため。投資は、典型的にはシェア数量、金額またはパーセンテージ重みを使用して分配されます。シェア量は、バスケット内の各保持する株式の同じ番号を割り当てます。ドルと割合配分は、有価証券を分配する金額またはパーセントの量を使用します。投資家は15の有価証券のバスケットの間で$ 50,000配分する金額を使用している場合たとえば、各セキュリティの$ 3,333.33を購入しています。コントロール:バスケット取引は、投資家が投資をコントロールすることができます。決定は、バスケットに個人または複数の証券を追加または削除するために行うことができます。全体としてバスケット取引のパフォーマンスを追跡することも、個々の証券を監視し、時間を節約し、管理プロセスを合理化します。

バスケット取引の##例

投資ファンドが指数のボラティリティを利用したいとします。ファンドマネージャーは、インデックスを追跡するために、ロング/ショートバスケットを作成します。バスケットは実際に有価証券が含まれていません。その代わりに、コールとプット・オプションのコレクションを持っています。